Divergência: o comércio mais rentável Porque as tendências são compostas por uma série de balanços de preços, o impulso desempenha um papel fundamental é avaliar a força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está diminuindo. Menos impulso nem sempre leva a uma inversão. Mas indica que algo está mudando e que a tendência pode consolidar ou reverter. O impulso de preços refere-se à direção e magnitude do preço. A comparação das elevações de preços ajuda os comerciantes a obter informações sobre o impulso dos preços. Aqui, bem, dê uma olhada em como avaliar o impulso dos preços e mostra-lhe o que a divergência no momento pode lhe dizer sobre a direção de uma tendência. Definição do Momento do Preço A magnitude do impulso do preço é medida pelo comprimento de balanços de preços a curto prazo. O começo e o final de cada balanço são estabelecidos por pivôs de preços estruturais, que formam altos e baixos de balanço. O forte impulso é exibido por uma inclinação íngreme e um longo balanço de preços. O momento fraco é visto com uma inclinação superficial e um balanço de preço baixo (Figura 1). Figura 1: Momentum Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta mostra um impulso crescente ou se fortalece. Os aumentos mais baixos significam um enfraquecimento do impulso e da força da tendência. Aumentos de comprimento iguais significa que o momento continua a ser o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.) Os balanços de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Os indicadores de Momentum são comumente usados para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o comerciante compare os balanços dos indicadores com os balanços de preços, em vez de ter que comparar o preço ao preço. Indicadores Momentum Indicadores de momentum comuns para medir os movimentos de preços incluem o índice de força relativa (RSI), estocástica e taxa de mudança (ROC). A Figura 2 é um exemplo de como o RSI é usado para medir o impulso. A configuração padrão para RSI é 14. RSI tem limites fixos com valores variando de 0-100. Para cada aumento no preço, há um aumento semelhante no RSI. Quando o preço flui para baixo, RSI também balança para baixo. (Para leitura relacionada, consulte Obter a Confirmação com a Estratégia Momentum). Figura 2: Os balanços de indicadores geralmente seguem a direção de oscilações de preços (A). As linhas de tendência podem ser desenhadas em altas de balanço (B) e baixas (C) para comparar o momento entre o preço e o indicador. Fonte: TDAmeritrade Strategy DeskSUMMARY DE QUATRO TIPOS DE DIVERGÊNCIA Maiores altos no preço e baixos máximos no oscilador que indicam uma inversão de tendência de até baixo. Baixos baixos no preço e níveis mais baixos no oscilador que indicam uma inversão de tendência de baixo para cima. Baixos níveis de preço e maiores máximos no oscilador que indicam uma confirmação da tendência de preços que está abaixo. Baixos mais altos no preço e baixos baixos no oscilador que indicam uma confirmação da tendência de preços que está em alta. No diagrama, as linhas diagonais representam as linhas de tendência desenhadas em um gráfico que mostra como cada um dos quatro padrões se parece com o preço acima e o oscilador abaixo. Nas duas linhas de preços, indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a inversão das linhas diagonais mostra a direção a ser esperada por cada instância de divergência. Em cada um dos quatro casos de divergência, quando o preço é dirigido, verde, as chances são boas, ele vai diminuir, vermelho e vice-versa. Copyright 2003 - Ensign Software Divergence Trading por Buffy e NQ / ES Pals Divergência regular. Divergência escondida. Qual é uma ótima ferramenta, ele realmente funciona porque eu vejo divergências em todo o lugar e seria picado em pedaços se eu negociasse todos os sinais. Simplesmente não funciona para mim. São comentários e outras variações que são ouvidas o tempo todo na sala de bate-papo NQ / ES Pals. Esperemos que possamos esclarecer algumas das confusões para que você possa adicionar divergências regulares e ocultas com sucesso na sua caixa de ferramentas de negociação. A divergência é uma comparação de preços com indicadores técnicos. Também pode ser uma comparação com outro símbolo ou se espalhar entre dois símbolos. A divergência ocorre quando o que você está comparando está se movendo em direções opostas. A divergência pode sinalizar uma mudança de tendência, uma mudança de tendência em curso ou uma tendência que deve continuar. Um sinal de divergência sugere observar uma oportunidade comercial na direção do sinal. As divergências podem continuar ao longo de muitas alturas de balanço, pelo que a ação de preço deve confirmar o seu comércio. Isso pode ser feito de várias maneiras, alguns dos quais são: preço fazendo um alto alto / baixo ou menor alto / baixo ou preço testando o último balanço alto / baixo, preço negociado passado alto ou baixo do bar anterior, muitos dos quais corresponderão Com o histograma MACD cruzando zero. O comércio de divergências pode ser usado em muitos indicadores - Stochastic, MACD, RSI e CCI para citar alguns. Tal como acontece com a maioria dos indicadores, os sinais de divergência em um período de tempo maior (TF) irão indicar um movimento maior no preço. Os exemplos de gráficos estarão comparando o preço com os indicadores Stochastic e MACD. Cada gráfico possui o estocástico 50EMA (Azul), 200EMA (Vermelho), 9/3/3 e o histograma MACD 7/10/5. Existem muitas outras configurações estocásticas e MACD que também funcionam para sinais de divergência. A divergência regular (RD) é melhor usada no teste de uma alta ou baixa anterior, o que a maioria dos comerciantes chamam de duplo ou triplo superior / inferior. Não é incomum ver 3 ou 4 níveis mais altos de preço em uma tendência ascendente com 3 ou 4 níveis mais baixos no indicador ou 3 ou 4 menores baixos no preço em uma tendência de baixa com 3 ou 4 níveis mais baixos no indicador. Isso é chamado de 3pt RD ou 4 pt RD. Este é o indicador que lhe diz com divergência regular que a tendência está ficando fraca e o potencial para uma mudança de tendência existe e para negociar em conformidade. Para alguns comerciantes, pode significar apertar paradas, enquanto outros podem se preparar para sair do comércio. A divergência escondida (HD) é melhor usada nas tendências para negociações de continuação com a tendência. Uma alta porcentagem de negociações de divergências ocultas se moverá pelo menos para o último turno alto / baixo, dando assim uma maneira de calcular seu risco / recompensa para o comércio. Se não houver pontos suficientes entre o sinal eo último turno alto / baixo, muitos comerciantes geralmente passarão no comércio. Outro aviso para transmitir o comércio sinalizado por HD é ter RD presente para os últimos 3 altos em uma tendência ascendente ou último 3 mínimos em uma tendência de baixa que, assim, sinaliza uma possível mudança de tendência (COT). Muitos de vocês já usam divergências regulares em sua negociação. Quando um colega de negócios, NQoos. Compartilhou como ele usou a divergência regular e oculta em sua negociação e postou suas paradas enquanto o dia do tesouro se desenvolveu, muitos comerciantes na sala de bate-papo do NQ / ES Pals tomaram consciência da divergência escondida (HD). A divergência regular (RD) usada com divergências ocultas (HD) pode melhorar sua porcentagem de negócios vencedores. Quanto depende do seu estilo de negociação. Enquanto o preço estiver fazendo aumentos mais altos e níveis mais baixos, esse período de tempo é considerado como uma tendência ascendente. Quando o preço está fazendo aumentos mais baixos e baixos baixos, esse período de tempo é considerado em uma tendência de baixa. Os dois gráficos a seguir são um exemplo de divergência regular. Só porque vemos uma divergência regular quando comparamos dois altos em uma tendência ascendente ou com uma comparação de dois baixos em uma tendência de baixa, não é um comércio automático. Se a tendência for forte o suficiente, você só pode obter uma ação de preço lateral ou um retracement de uma ou duas barras antes que a tendência se recomeça. A divergência regular pode ser uma ferramenta para responder a questão de saber se a tendência está a ganhar ou perder impulso. A divergência regular em uma tendência ascendente (níveis mais altos / níveis mais baixos) compara os maiores níveis de preço com os máximos do indicador. Note-se que tanto o estocástico como o MACD têm um nível mais baixo enquanto o preço tem uma alta maior. Um sinal de que a tendência está ficando fraca. O gráfico a seguir mostra como usar divergências com linhas de tendência e cruzamento MACD antecipado de zero ao mesmo tempo em que o TL está sendo quebrado. A divergência está implicando que o preço terá a força por trás para tirar a resistência da linha de tendência. Observe a instalação iniciada no quadro de quadro de tempo mais alto. Cair para um período de tempo mais baixo nos permitiu ter um ponto de entrada melhor com menos risco. O gráfico mostra como a divergência sinalizou duas configurações idênticas para os longos períodos de baixo risco em uma linha de tendência (TL) das TLs azuis claras também coincidindo com o MACD cruzando o zero. O segundo risco baixo longo também tem divergência de HD com a baixa anterior em seu favor também. Observe que a divergência regular 3pt mostrada no gráfico de tempo mais alto no oval geralmente vale a pena prestar atenção. Além disso, nesta tabela foram marcadas muitas divergências regulares e ocultas. Os negócios de divergência combinados com linhas de tendência, níveis de Fibonacci, suporte, resistência e / ou padrões são trocas percentuais mais elevadas. NQoos regras que ele usa para o sistema de comércio de divergências juntamente com muitos exemplos de gráficos podem ser revistos no dacharts / NQoos. php. Lembre-se do que todos esses bons livros dizem, porém, qualquer comerciante deve encontrar o que funciona para eles. Não há nada de errado em tomar uma idéia a partir daqui e uma idéia a partir daí para criar seu próprio sistema. Nós chamamos isso de cocktail quottrading na sala de bate-papo. Mas, esse é outro artigo. Novamente NQoos. Obrigado por compartilhar sua maneira de negociar com divergências com outros comerciantes. Sala de bate-papo NQ / ES Pals. Além disso, um grande agradecimento a outros comerciantes por suas sugestões construtivas sobre isso. A Newsletter do Ensign Trading Tips tem artigos sobre divergências estocásticas e RSI que valem a pena ler. Copyright 2003 - Ensign Software
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